PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

• Suburti kompetentingą komandą, atsakingą už rizikos kiekybinį įvertinimą, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir tam skirtų IT priemonių sukūrimą;

• Parengti modelių kūrimo metodologiją ir dokumentuoti modelių kūrimą atitinkantį bankų rizikos valdymo poreikius ir standartus;

• Kurti Banko testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemą, rizikos modelius suderintus su IFRS9 reikalavimais ir vidaus kapitalo pakankamumo proceso (ICAAP) poreikiu;

• Kurti ir teikti makroekonominius rizikos scenarijus, užtikrinti į ateitį nukreiptą (angl. forward looking) kiekybinį rizikos vertinimą;

• Kurti modelius patikimam mokumo, kredito ir kitų rizikų vertinimui normatyviniu ir ekonominiu požiūriu;

• Kurti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir rizikos kiekybinio įvertinimo metodus klimato ir aplinkosaugos rizikoms;

• Veikti kaip srities ekspertas, šviečiant ir konsultuojant suinteresuotus padalinius organizacijoje.

• Aukštasis išsilavinimas (ekonometrija, matematika, statistika, finansai, ekonomika);

• 5+ metų patirtis modeliavime (IFRS9, risk, stress testing);

• Programavimo įgūdžiai (Python, R, SQL ar kitos);

• Bankams taikomo reguliavimo išmanymas (aktualūs ES reglamentai, gairės ir Lietuvos teisės aktai);

• Gebėjimas kurti metodologijas ir vadovauti komandai ir funkcijai.

MES SIŪLOME:

• saviraiškos galimybę vieninteliame Lietuvoje veikiančiame nacionaliniame plėtros banke, investuojančiame į pridėtinę vertę valstybei kuriančius projektus ir tokiems projektams siūlančiame plačiausią finansinių produktų paketą;

• galimybę dirbti valstybės labui drauge su aukščiausios kompetencijos ir patirties profesionalų komanda;